Dese la versión 3.5 de Firefox los desarrolladores introdujeron una característica que, a mi parecer, es bastante molesta: cuando se cierra la última pestaña abierta en el navegador, se cierra completamente el programa. Puede que para mí sea más molesta que para el usuario medio, ya que yo sigo usando un único botón para cerrar las pestañas (y no uno por cada pestaña), al estilo de la versión 1 de Firefox.
Pues bien, es posible cambiar este comportamiento. Como (casi) siempre, haciendo uso de about:config. Hay que cambiar a false el valor del parámetro browser.tabs.closeWindowWithLastTab.